Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
DOI:
https://doi.org/10.15381/idata.v15i1.6254Palabras clave:
portafolios, GARCH, evaluaciónResumen
En este artículo se analizan portafolios de inversiones con títulos accionarios del mercado chileno, usando el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, particularmente, mediante la utilización de la matriz de varianza-covarianza no condicional y condicional, donde esta última es estimada a través de modelos GARCH. Posteriormente, se evalúa el desempeño de estas carteras usando como referente (benchmark) un portafolio de mercado representado por el índice general de precio de acciones (IGPA) de la bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
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Derechos de autor 2012 Mauricio Gutiérrez Urzúa, Marcelo Salgado I
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