Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia

Juvert Huaranga Narvajo

Resumen


El presente trabajo tiene el propósito de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión lineal donde los regresores siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia, el uso de procesos strong-mixing permiten obtener resultados más generales dado que se incluye variables tanto estacionarias como no estacionarias. En la derivación de la distribución asintótica se utilizan resultados de la teoría de la probabilidad y análisis real para procesos dependientes. La distribución obtenida difiere de las distribución normal standard y depende de los parámetros de las variables.

Palabras clave


proceso strong-mixing; regresión lineal; distribución asintótica

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DOI: http://dx.doi.org/10.15381/pes.v20i2.14516

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