MODELOS ARCH: UNA APLICACIÓN EN EL PRONÓSTICO DE LA VOLATILIDAD DE ACCIONES COTIZADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
DOI:
https://doi.org/10.15381/pes.v7i1.9318Palabras clave:
Modelos ARCH, series financieras, volatilidad, heterocedasticidad condicional, retornos financieros, riesgo.Resumen
Se propone un esquema para realizar el análisis de datos generados por una familia de procesos estocásticos denominados Procesos con Heterocedasticidad Condicional Autoregresiva-ARCH, los cuales son ampliamente utilizados para la predicción de la volatilidad de series financieras. Se ajusta un modelo ARCH para pronosticar la volatilidad de las cotizaciones de las acciones de la empresa minera Atacocha, utilizando la serie de datos observados desde 1992 a 2003.
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Derechos de autor 2004 Adolfo Elescano Rojas, Ysela Dominga Agüero Palacios
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