Un modelo de predicción de crisis financieras en los mercados emergentes: 1970 – 2009

  • Alfonso Leonel Ayala Loro Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Palabras clave: crisis financieras, mercados emergentes, modelos de predicción, modelos de alerta temprana

Resumen

En el presente documento se describe uno de los modelos de predicción de crisis financieras más importantes para mercados emergentes: el modelo de señales, asimismo se muestran los resultados de la aplicación de este modelo, usando datos mensuales desde 1970 hasta el primer trimestre del 2009. El modelo propuesto está basado en el enfoque de Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998). Se obtiene una identificación de los principales factores determinantes de crisis financieras (en el sentido empírico que se utiliza en el presente trabajo), entendida como una aproximación a la probabilidad de crisis en el corto plazo.

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Biografía del autor/a

Alfonso Leonel Ayala Loro, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Economista y magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico. Profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias Económicas.

Publicado
2014-06-16
Cómo citar
Ayala Loro, A. (2014). Un modelo de predicción de crisis financieras en los mercados emergentes: 1970 – 2009. Pensamiento Crítico, 19(1), 033-053. https://doi.org/10.15381/pc.v19i1.11017
Sección
Artículos