Modelo Computacional Aplicado al Comportamiento de Agentes Financieros Mediante Autómatas Celulares (Cell-DEVS)

  • Jesús Barrantes Limahuaya Tail Risk Consulting, Área de Finanzas Cuantitativas.
  • Neisser Pino Romero Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas. Lima, Perú
  • Gabriel Wainer Carleton University. Ottawa, Canadá
Palabras clave: Activo financiero, riesgo, interdependencia, contagio financiero, epidemiologia matemática, simulación computacional, autómatas celulares

Resumen

En el presente trabajo se realizará la simulación el efecto de la interdependencia y el contagio en las decisiones de compra y venta de los inversionistasen un mercado financiero de tipo Black-Schole,donde existen dos activos financieros: acciones (activo riesgoso) y bonos (activo libre de riesgo); y dos estados del inversionista: amante y averso al riesgo; bajo distintas probabilidades de contagio. Este fenómeno económico-financiero podría ser modelado por un sistema de ecuaciones estocásticas; sin embargo, no todas las ecuaciones estocásticas tienen una solución cerrada por lo que se opta por realizar simulaciones computacionales para analizar su comportamiento numérico, en este sentido, se realizará una simulación computacional mediante los autómatas celulares.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor

Jesús Barrantes Limahuaya, Tail Risk Consulting, Área de Finanzas Cuantitativas.

Analista del área de Finanzas Cuantitativas en TailRiskConsulting. Responsable de la proyección de variables financieras para la plataforma Bloomberg.

Neisser Pino Romero, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas. Lima, Perú

Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas. Lima,
Perú. Docente de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Tecnológica del Perú.

Gabriel Wainer, Carleton University. Ottawa, Canadá

Profesor y Director Asociado de Estudios de Postgrado. Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación, Carleton University (Canada’s Capital University)

Publicado
2018-09-07
Cómo citar
Barrantes Limahuaya, J., Pino Romero, N., & Wainer, G. (2018). Modelo Computacional Aplicado al Comportamiento de Agentes Financieros Mediante Autómatas Celulares (Cell-DEVS). Pensamiento Crítico, 23(1), 121-152. https://doi.org/10.15381/pc.v23i1.15102
Sección
Artículos