Medidas de evaluación: performance de títulos, carteras o fondos de inversión Capacidad de selección, cantidad y calidad de títulos en una cartera.

Autores/as

  • Jorge Barrera Herrera Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima

DOI:

https://doi.org/10.15381/pc.v10i0.9106

Palabras clave:

Modelo, valor, retorno, sincronización, riesgo.

Resumen

Para el estudio de la performance o eficiencia financiera, el cual se debe entender como el grado de calidad logrado en la administración por parte de los gestores de activos financieros, existen medidas clásicas y de coherencia absoluta, en función de la rentabilidad obtenida, convenientemente ajustada por el riesgo total como por el riesgo sistemático. Existen, además, medidas de evaluación de selección y de gestión de carteras en cuanto a evaluar la sincronía con el mercado. En este artículo se revisan las propuestas de las medidas de performance mencionadas, empezando con los aportes de Gómez-Bezares, Sharpe, Treynor, Jensen, Mazur, Henriksson, Ferruz, Sarto, Merton y Modigliani.

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Publicado

2009-03-31

Cómo citar

Barrera Herrera, J. (2009). Medidas de evaluación: performance de títulos, carteras o fondos de inversión Capacidad de selección, cantidad y calidad de títulos en una cartera. Pensamiento Crítico, 10, 029–042. https://doi.org/10.15381/pc.v10i0.9106

Número

Sección

Artículos