Medidas de evaluación: performance de títulos, carteras o fondos de inversión Capacidad de selección, cantidad y calidad de títulos en una cartera.
DOI:
https://doi.org/10.15381/pc.v10i0.9106Palabras clave:
Modelo, valor, retorno, sincronización, riesgo.Resumen
Para el estudio de la performance o eficiencia financiera, el cual se debe entender como el grado de calidad logrado en la administración por parte de los gestores de activos financieros, existen medidas clásicas y de coherencia absoluta, en función de la rentabilidad obtenida, convenientemente ajustada por el riesgo total como por el riesgo sistemático. Existen, además, medidas de evaluación de selección y de gestión de carteras en cuanto a evaluar la sincronía con el mercado. En este artículo se revisan las propuestas de las medidas de performance mencionadas, empezando con los aportes de Gómez-Bezares, Sharpe, Treynor, Jensen, Mazur, Henriksson, Ferruz, Sarto, Merton y Modigliani.Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2009 Jorge Barrera Herrera
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
LOS AUTORES RETIENEN SUS DERECHOS:
a. Los autores retienen sus derechos de marca y patente, y tambien sobre cualquier proceso o procedimiento descrito en el artículo.
b. Los autores retienen el derecho de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el articulo publicado en la revista Pensamiento Crítico (por ejemplo, colocarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en la revista Pensamiento Crítico.
c. Los autores retienen el derecho a hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo o cualquier parte de aquel (por ejemplo: una compilación de sus trabajos, notas para conferencias, tesis, o para un libro), siempre que indiquen la fuente de publicación (autores del trabajo, revista, volumen, numero y fecha).