Modelación del promedio mensual de los valores cuota por AFP y fondo tipo 2 con la metodología Box y Jenkins o ARIMA

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15381/idata.v24i1.18930

Palabras clave:

series de tiempo, rentabilidad, estacionariedad en sentido débil, raíz unitaria, ruido blanco

Resumen

Las crisis económicas y financieras en el mundo son recurrentes por la presentación de diversos patrones. Estas crisis han afectado las rentabilidades del sistema privado de pensiones del Perú, sin respuestas efectivas por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con la metodología Box y Jenkins o modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (ARIMA) se describe y pronostica, por cada AFP, el comportamiento de las rentabilidades del promedio mensual de los valores cuota diarios del fondo tipo 2, que inició en diciembre del 2005. Las inversiones de este fondo están distribuidas en 55% en renta fija y 45% en renta variable, con un perfil balanceado destinado a trabajadores entre 45 a 60 años. El tipo de dato de las rentabilidades del promedio mensual del fondo tipo 2 corresponde a series de tiempo estacionarias en sentido débil, pues los primeros momentos como la media, y la varianza y la autocovarianza son invariantes en el tiempo.

Biografía del autor/a

  • Wilfredo Bazán Ramírez, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú

    Doctor en Gestión de Empresas por la UNMSM, Magíster en finanzas e ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con certificaciones de PMP y CQRM. Actualmente, es analista de Telefónica del Perú S.A.A. y docente contratado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM (Lima, Perú).

Publicado

2021-07-26 — Actualizado el 2021-08-06

Número

Sección

Sistemas e Informática

Cómo citar

Modelación del promedio mensual de los valores cuota por AFP y fondo tipo 2 con la metodología Box y Jenkins o ARIMA. (2021). Industrial Data, 24(1), 243-276. https://doi.org/10.15381/idata.v24i1.18930