Revistas de investigación UNMSM
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Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas

  • Eduardo Raffo Lecca Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú
  • Miguel Mejía Puente Pontificia Universidad Católica del Perú
Palabras clave: Cálculo estocástico, ecuaciones diferenciales estocásticas, procesos estocásticos.

Resumen

Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta. Estos algorìtmos desafortunadamente no trabajan con ecuaciones diferenciales estocàsticas. La aplicación central se refiere a la utilización del cálculo estocástico en el campo financiero. El modelo de Black-Scholes y Merton para la opción del precio de los valores en mercados financieros, viene expresado mediante el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales estocásticas, proponiendo la valoración de los derivados financieros mediante el cálculo estocástico.

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Biografía del autor

Eduardo Raffo Lecca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú

Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Informática, UNMSM.

Miguel Mejía Puente, Pontificia Universidad Católica del Perú

Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, PUCP.

Publicado
2006-07-31
Cómo citar
Raffo Lecca, E., & Mejía Puente, M. (2006). Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Industrial Data, 9(1), 064-075. https://doi.org/10.15381/idata.v9i1.5756
Sección
Sistemas e Informática