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Optimización de portafolios accionarios a través de un micro algoritmo genético

  • Mauricio Gutiérrez Urzúa Universidad del Bío Bío
  • Erick Torres Melillanca Universidad del Bío Bío
  • Patricio Gálvez Gálvez Universidad del Bío Bío
  • Germán Poo Caamaño Universidad del Bío Bío
Palabras clave: Optimización, portafolios, Micro-algoritmo genérico.

Resumen

Esta investigación muestra la optimización de portafolios accionarios mediante micro algoritmos genéticos, que resuelvan el modelo de selección de inversiones planteado por Markowitz, como una optimización multi-objetivo, en donde se maximiza la rentabilidad y se minimiza el riesgo, lo que implica, realizar una negociación entre ambos objetos y buscar soluciones óptimas. La resolución de este problema requiere de un algoritmo genético para optimización multi-objetivo basado en óptimos de Pareto. Los resultados obtenidos señalan que esta publicación es más eficiente que otros procesos de similares características((Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II(NSGA II) y Pareto Archive Evolution Strategy (PAES)), pero debido al período de tiempo y las características del mercado local, su poder de predicción es bajo.

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Biografía del autor

Mauricio Gutiérrez Urzúa, Universidad del Bío Bío
Doctor (c) Finanzas de Empresas. Profesor del Departamento de Economía y Finanzas, Universidad del Bío Bío. Chile.
Erick Torres Melillanca, Universidad del Bío Bío
Ingeniero Civil Informático, Universidad del Bío Bío. Chile.
Patricio Gálvez Gálvez, Universidad del Bío Bío
Master Ingeniería Industrial, Profesor del Departamento de Sistemas de Información. Universidad del Bío Bío. Chile.
Germán Poo Caamaño, Universidad del Bío Bío
Ingeniero Civil informático, Universidad del Bío Bío. Chile.
Publicado
2007-12-31
Cómo citar
Gutiérrez Urzúa, M., Torres Melillanca, E., Gálvez Gálvez, P., & Poo Caamaño, G. (2007). Optimización de portafolios accionarios a través de un micro algoritmo genético. Industrial Data, 10(2), 012-020. https://doi.org/10.15381/idata.v10i2.6357
Sección
Producción y Gestión