Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas
DOI:
https://doi.org/10.15381/idata.v9i1.5756Palabras clave:
Cálculo estocástico, ecuaciones diferenciales estocásticas, procesos estocásticos.Resumen
Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta. Estos algorìtmos desafortunadamente no trabajan con ecuaciones diferenciales estocàsticas. La aplicación central se refiere a la utilización del cálculo estocástico en el campo financiero. El modelo de Black-Scholes y Merton para la opción del precio de los valores en mercados financieros, viene expresado mediante el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales estocásticas, proponiendo la valoración de los derivados financieros mediante el cálculo estocástico.
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Derechos de autor 2006 Eduardo Raffo Lecca, Miguel Mejía Puente
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