Distribución asintótica de los estimadores MCO en una regresión lineal con variables explicativas que siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia
DOI:
https://doi.org/10.15381/pes.v20i2.14516Palabras clave:
proceso strong-mixing, regresión lineal, distribución asintóticaResumen
El presente trabajo tiene el propósito de obtener la distribución asintótica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión lineal donde los regresores siguen procesos estocásticos strong-mixing y tendencia, el uso de procesos strong-mixing permiten obtener resultados más generales dado que se incluye variables tanto estacionarias como no estacionarias. En la derivación de la distribución asintótica se utilizan resultados de la teoría de la probabilidad y análisis real para procesos dependientes. La distribución obtenida difiere de las distribución normal standard y depende de los parámetros de las variables.Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2018 Juvert Huaranga Narvajo
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
LOS AUTORES RETIENEN SUS DERECHOS:
a) Los autores retienen sus derechos de marca y patente, y tambien sobre cualquier proceso o procedimiento descrito en el artículo.
b) Los autores retienen el derecho de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el artículo publicado en la revista Pesquimat (por ejemplo, colocarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en la revista Pesquimat.
c) Los autores retienen el derecho a hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo o cualquier parte de aquel (por ejemplo: una compilación de sus trabajos, notas para conferencias, tesis, o para un libro), siempre que indiquen la fuente de publicación (autores del trabajo, revista, volumen, numero y fecha).