Un Enfoque Bayesiano en Modelos Heterocedásticos de Series de Tiempo y su Aplicación en la Volatilidad de Activos Financieros. Pesquimat, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 1–12, 2021. DOI: 10.15381/pesquimat.v24i2.21152. Disponível em: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/matema/article/view/21152.. Acesso em: 6 may. 2024.