Portafolios de activos financieros utilizando el modelo de Sharpe y Treynor

Autores/as

  • Nicko Alberto Gomero Gonzales Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú

DOI:

https://doi.org/10.15381/quipu.v22i41.10078

Palabras clave:

Mercado bursátil, riesgo, portafolios financieros, activos financieros

Resumen

El mercado bursátil presenta muchas oportunidades de inversión, con expectativas de obtener buenos resultados que al final se puede traducir en rentabilidades sostenidas y crecientes para el inversionista, es más, si se opta por una buena estrategia, el riesgo asumido no podría comprometer la sostenibilidad del portafolio estructurado. Para este fin, las finanzas bursátiles presentan una serie de modelos que permite tomar una elección correcta cuando se demanda activos financieros; si bien en el grado de predictibilidad podría haber un sesgo entre lo que se observa y lo que se proyecta, pero no dejan de ser modelos interesantes para tomar decisiones en el mercado bursátil. El presente artículo, en su primera parte, se expone metodológicamente algunos de estos modelos, como el de Sharpe y de Treynor, que bien se podrían ajustar a los requerimientos de quienes están acostumbrados a gerenciar portafolios de activos financieros.

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Biografía del autor/a

Nicko Alberto Gomero Gonzales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú

Doctor en Ciencias Económicas. Magíster en Contabilidad con mención en Banca y Finanzas-UNMSM.

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Publicado

2014-06-16

Cómo citar

Gomero Gonzales, N. A. (2014). Portafolios de activos financieros utilizando el modelo de Sharpe y Treynor. Quipukamayoc, 22(41), 135–146. https://doi.org/10.15381/quipu.v22i41.10078

Número

Sección

Artículos de revisión