Análisis de sensibilidad de los bonos: Duración y duración modificada

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15381/quipu.v26i51.15137

Palabras clave:

Mercado de capitales, bonos, sensibilidad, precio, riesgos, portafolio.

Resumen

Objetivo: Determinar el grado de sensibilidad de un activo financiero ya que es de suma importancia para quienes asumen riesgos por invertir en los mercados de capitales. Llegar a cuantificar la Maduración ( M ) y la Maduración Modificada (DM) para estos tipos de activos financieros permitirá medir como cambian los precios de los bonos cuando cambia la Tasa de Rendimiento , por ello estos indicadores darán señalas claras sobre la volatilidad de estos activos y con ello a los inversionistas les permitirá tomar posiciones ventajosa en estos mercados. Método: Para modelar estos casos, se utilizó información básica sobre el perfil de los bonos nacionales, específicamente en su tasa cupón, el periodo de vencimiento y la tasa de rendimiento. Resultados: Los resultados obtenidos demuestran claramente como los bonos llegan a sensibilizarse, que es un elemento de prioridad para tomar en cuenta en el momento de invertir con riesgos coberturados. Conclusiones: La variación de la tasa de retorno del bono, influye en la Maduración y Maduración Modificada y también en el precio de este activo

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Biografía del autor/a

  • Nicko Alberto Gomero Gonzales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

    Doctor en Ciencias Económicas, docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad

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Publicado

2018-09-13

Número

Sección

Artículos originales

Cómo citar

Análisis de sensibilidad de los bonos: Duración y duración modificada. (2018). Quipukamayoc, 26(51), 101-110. https://doi.org/10.15381/quipu.v26i51.15137