Elección de Portafolio Óptimos de Activos con y sin Riesgo

Luis Javier Vásquez Serpa, Katherine Dextre Osco, Dominique Mejia Quiñones, Ada Calapuja Escobedo

Resumen


En este trabajo de investigación presentaremos la "Elección de portafolios óptimos de activos con y sin riesgo", donde planteamos un modelo de optimización de portafolios eficientes basado en la teoría de Markowitz (Activos con Riesgos), quien ganó el Premio Nobel de Economía en 1990 por sus aportes al análisis de portafolios de inversión y a los métodos de financiación corporativa. Markowitz basándose en su teoría, define que para un rendimiento dado el riesgo que le deparan sea mínimo, éste modelo es el más eficiente a la hora de reducir riesgos. Por otro lado, si optamos por un portafolio óptimo de acivos sin riesgo nos apoyaremos en el Modelo de Sharpe, que establece una fijación de precios de activos financieros, en el cual un inversionista puede elegir una exposición al riesgo a través de una combinación de valores de renta fija y un portafolio de renta variable.

Palabras clave


Portafolio; activos; métodos de financiación; modelo de Markowitz; Eficiente; Riesgo; Modelo de Sharpe; Renta fija; Renta variable

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DOI: http://dx.doi.org/10.15381/pes.v20i2.13964

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