Elección de Portafolio Óptimos de Activos con y sin Riesgo

  • Luis Javier Vásquez Serpa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas. Lima, Perú
  • Katherine Dextre Osco Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas. Lima, Perú
  • Dominique Mejia Quiñones Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas. Lima, Perú
  • Ada Calapuja Escobedo Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas. Lima, Perú
Palabras clave: Portafolio, activos, métodos de financiación, modelo de Markowitz, Eficiente, Riesgo, Modelo de Sharpe, Renta fija, Renta variable

Resumen

En este trabajo de investigación presentaremos la "Elección de portafolios óptimos de activos con y sin riesgo", donde planteamos un modelo de optimización de portafolios eficientes basado en la teoría de Markowitz (Activos con Riesgos), quien ganó el Premio Nobel de Economía en 1990 por sus aportes al análisis de portafolios de inversión y a los métodos de financiación corporativa. Markowitz basándose en su teoría, define que para un rendimiento dado el riesgo que le deparan sea mínimo, éste modelo es el más eficiente a la hora de reducir riesgos. Por otro lado, si optamos por un portafolio óptimo de acivos sin riesgo nos apoyaremos en el Modelo de Sharpe, que establece una fijación de precios de activos financieros, en el cual un inversionista puede elegir una exposición al riesgo a través de una combinación de valores de renta fija y un portafolio de renta variable.

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Publicado
2018-05-15
Cómo citar
Vásquez Serpa, L., Dextre Osco, K., Mejia Quiñones, D., & Calapuja Escobedo, A. (2018). Elección de Portafolio Óptimos de Activos con y sin Riesgo. Pesquimat, 20(2), 21-36. https://doi.org/10.15381/pes.v20i2.13964
Sección
Artículos originales