ANÁLISIS DE ACTIVOS FINANCIEROS UTILIZANDO HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS: DESVIACIÓN TÍPICA Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

  • Nicko Alberto Gomero Gonzales Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Palabras clave: Cartera de activos financieros, portafolio, riesgo, desviación típica, correlación, rentabilidad esperada, acciones, bonos.

Resumen

Tomar decisiones financieras que conlleven a minimizar riesgos, implica manejar una serie de instrumentos económicos, matemáticos o estadísticos. Bajo esta óptica, se puede afirmar que el inversionista, llamado coberturador o especulador, estará en mejor posición con su cartera, si para su selección ha utilizado los más variados instrumentos que brindan las diferentes disciplinas científicas. Ya sea el análisis técnico o fundamental amerita el uso de estas herramientas, con lo cual las decisiones serán mucho más acertadas, esta exigencia debe darse con mucho mayor rigurosidad dada las características de la interdependencia de los mercados. Por ello, a continuación, se presenta al lector una nota metodológica para el uso de dos herramientas estadísticas básicas para optar por la mejor posición financiera: La desviación típica y el coeficiente de correlación.

Biografía del autor/a

Nicko Alberto Gomero Gonzales, Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Doctor en Ciencias Económicas.
Publicado
2014-03-15
Sección
Artículos originales