ANÁLISIS DE ACTIVOS FINANCIEROS UTILIZANDO HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS: DESVIACIÓN TÍPICA Y COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Nicko Alberto Gomero Gonzales

Resumen


Tomar decisiones financieras que conlleven a minimizar riesgos, implica manejar una serie de instrumentos económicos, matemáticos o estadísticos. Bajo esta óptica, se puede afirmar que el inversionista, llamado coberturador o especulador, estará en mejor posición con su cartera, si para su selección ha utilizado los más variados instrumentos que brindan las diferentes disciplinas científicas. Ya sea el análisis técnico o fundamental amerita el uso de estas herramientas, con lo cual las decisiones serán mucho más acertadas, esta exigencia debe darse con mucho mayor rigurosidad dada las características de la interdependencia de los mercados. Por ello, a continuación, se presenta al lector una nota metodológica para el uso de dos herramientas estadísticas básicas para optar por la mejor posición financiera: La desviación típica y el coeficiente de correlación.

Palabras clave


Cartera de activos financieros; portafolio; riesgo; desviación típica; correlación; rentabilidad esperada; acciones; bonos.

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DOI: http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v17i33.4553



Copyright (c) 2014 Nicko Alberto Gomero Gonzales

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