Uso del coeficiente de correlación y desviación estándar en la selección de portafolios de activos financieros de renta variable

  • Nicko Alberto Gomero Gonzáles Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú
  • Víctor Ricardo Masuda Toyofuku Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú
  • Santiago Bazan Castillo Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú
Palabras clave: Mercado bursátil, activos, volatilidad, Beta, riesgo, estructuración, portafolios

Resumen

Una característica común de los mercados en donde se negocian activos financieros de renta variable y fija, es su volatilidad. Este escenario de incertidumbre genera oportunidades para acumular riqueza vía estructuración de portafolios óptimos, pero para ello es necesario que el inversionista maneje una serie de herramientas financieras, económicas, matemáticas entre otras, para optar por la mejor posición en este mercado. Por ello para validar los modelos de selección de portafolio se hizo uso de la estadística descriptiva, cuya operacionalización permitió desarrollar carteras de alto y bajo riesgo. El método que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo fue de tipo descriptivo, utilizando para ello información histórica de diferentes acciones enlistadas en diferentes índices bursátiles. En el trabajo se llega a demostrar que a través del uso de herramientas estadísticas es posible estructurar portafolios con diferentes grados de riesgo, el cual es medido por la desviación típica, además determinar cómo las acciones reaccionan ante cambios en el mercado bursátil, determinado con ello la Beta de los activos.

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Biografía del autor

Nicko Alberto Gomero Gonzáles, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú

Doctor en Ciencias Económicas - Docente Principal de la Facultad de Ciencias Contables - Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Víctor Ricardo Masuda Toyofuku, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú

Máster en Tributación y Política Fiscal - Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables - Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú

Santiago Bazan Castillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú

Contador Público Colegiado - Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables - Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Publicado
2018-02-12
Cómo citar
Gomero Gonzáles, N., Masuda Toyofuku, V., & Bazan Castillo, S. (2018). Uso del coeficiente de correlación y desviación estándar en la selección de portafolios de activos financieros de renta variable. Quipukamayoc, 25(49), 129-140. https://doi.org/10.15381/quipu.v25i49.14288
Sección
Artículos de revisión